В среду, 4 июня, в 10:00 мск на Мосбирже стартовали торги фьючерсом на акции ETF-фонда iShares Bitcoin Trust от BlackRock, который отслеживает динамику цены биткоина, убедились «РБК Инвестиции». Для торгов доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года. Торговый код — IBIT. Сделки с данным инструментом могут заключать только квалифицированные инвесторы.
Торги открылись значением $65 за фьючерс. Для сравнения, одна акция базового актива — фонда IBIT на американской бирже NASDAQ — сейчас стоит $60,40. То есть игроки рынка ожидают, что к моменту экспирации в сентябре одна акция фонда IBIT вырастет до $65.
По состоянию на 10:10 мск стоимость фьючерса на Мосбирже составляет $61,15, что на 5,9% ниже цены открытия, но все еще выше цены базового актива.
Цена биткоина сейчас превышает $105 тыс. за монету, согласно данным Coinmarketcap.
Параметры фьючерса:
тикер — IBIT;
короткий код — IB;
лот контракта — одна акция инвестиционного фонда (iShares Bitcoin Trust ETF);
котировка — в долларах США за один лот;
расчеты проводятся в российских рублях.
Фьючерс — это производный финансовый инструмент, контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. В расчетном фьючерсе важна разница между ценой заключения контракта и ценой исполнения, что в итоге и определяет доход или убыток по сделке.
Фонд iShares Bitcoin Trust был запущен в январе 2024 года. В первый год своего существования он показал рекордный для отрасли прирост активов.
На 2 июня чистые активы iShares Bitcoin Trust ETF составляют около $69 млрд. Фонд обращается на NASDAQ. На счету фонда более 659 тыс. биткоинов.
С момента запуска в январе 2024 года этот ETF за 11 месяцев вырос до фонда с активами на более $50 млрд. Запуск спотового ETF на биткоин, в том числе и iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock, стал важным этапом в принятии криптовалют профессиональным инвестиционным сообществом. До этого на рынке не было подобных инструментов.
28 мая Банк России опубликовал письмо, в котором подтвердил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые активы с привязкой к цене криптовалюты. Ключевое условие — такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.
В этот же день представитель Мосбиржи рассказал «РБК Инвестициям» о том, что площадка планирует запустить торги фьючерсом с привязкой к биткоину уже в июне.
СПБ Биржа также готова к запуску торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. Сейчас доступ к этому контракту получили профучастники в тестовом режиме.
В марте Банк России рассказал о предложениях по регулированию инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил запустить экспериментально-правовой режим (ЭПР) на три года, в рамках которого сделки с криптовалютами будут разрешены для «особо квалифицированных» инвесторов. Этот статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают ₽100 млн или если их доходы за прошлый год составили больше ₽50 млн.
Российские брокеры и УК уже заявили о запуске инструментов, привязанных к криптовалютам. «Сбер» сообщил, что выпустил на внебиржевом рынке структурные облигации, доходность которых зависит от цены биткоина. Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщила, что 28 мая открыла доступ к структурным облигациям, привязанным к криптовалюте в рамках одной из стратегий ДУ. Облигации отслеживают динамику iShares Bitcoin Trust. Т-банк сообщил, что выпустил ЦФА на биткоин.
«Финам» также планирует предложить клиентам новые инструменты с привязкой к криптовалютам, в том числе структурные облигации, арбитражную стратегию, фонд на майниг и стратегию доверительного управления (ДУ).
«Аналогов нет на рынке». Какие криптоинструменты готовы запустить брокеры.
