Банк России раскрыл, как могут измениться требования к системно значимым кредитным организациям (СЗКО) — в список могут войти не только крупнейшие банки по доле на рынке, но и средние игроки с сильными платежными решениями или экосистемами. В зависимости от масштаба бизнеса к СЗКО также будут применяться дифференцированные надбавки за системную значимость — от 0,5% до 2,5% вместо действующей сейчас единой надбавки в 1% к нормативу достаточности капитала. Эти предложения изложены в новом консультативном докладе ЦБ.
Регулятор предпринимал попытку изменить подход к оценке системной значимости банков в январе 2020 года, но из-за пандемии и кризиса 2022 года отложил эту идею. Пришло время вернуться к ней, поскольку ситуация в секторе нормализовалась и банки активно выходят из режима послаблений, говорится в докладе.
О какой надбавке идет речь
С 2020 года российские банки должны соблюдать не только базовые нормативы достаточности капитала, а с надбавками. Надбавка — это дополнительный запас собственных средств, своеобразный буфер на случай ухудшения финансового положения организации. Для банков с универсальной лицензией надбавка в обычное время составляет 2,5%, а для системно-значимых игроков она увеличена на 1 процентный пункт, до 3,5%. Эта разница — и есть надбавка за системную значимость. В кризис 2022 года ЦБ обнулил все надбавки, чтобы снизить нагрузку на участников рынка. С 2024 года требования к банкам по капиталу постепенно возрастают. Предполагается, что к 2028 году они вернутся тем значениям, что были до кризиса.
Как следует из доклада, в планах ЦБ — в ближайшие два года скорректировать методику оценки системной значимости банков, чтобы в 2027 году представить список СЗКО уже по новым критериям. С 2028 года такие игроки перейдут на новые дифференцированные надбавки.
На 1 ноября 2024 года в перечне ЦБ было 13 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ (бывший Промсвязьбанк), Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк (МКБ). Т-Банк (бывший Тинькофф Банк), Совкомбанк, Райффазенбанк, Юникредит Банк, «Открытие» и Росбанк. Последние два с начала 2025 года сдали лицензии и вошли в группы ВТБ и Т-Банка соответственно.
Как ЦБ будет заново оценивать важность банков
Регулятор намерен перейти к двухуровневой системе оценок банков. На первом этапе он будет рассчитывать вес каждой кредитной организации по разным сегментам бизнеса, чтобы определить ее долю на рынке — обобщающий результат (ОР). Так происходит и сейчас, но немного по другим критериям. В дополнение ЦБ хочет ввести второй этап оценки — так называемые дифференцирующие критерии.
Таким образом, банки, которые на первый взгляд могут не дотягивать до СЗКО, на втором этапе могут добрать дополнительные баллы и перейти в эту группу уже с новой надбавкой. Кроме того, очень крупные банки при получении дополнительных баллов должны будут «доплачивать» за свою важность для рынка — надбавка для них увеличится.
Для расчета обобщающего результата ЦБ проведет настройку старых критериев — например, будет смотреть не все активы каждого банка в совокупности, а их отдельные классы (корпоративный портфель, ипотечный), учтет не только обязательства перед клиентами-физлицами, но и объем пенсионных и страховых резервов на балансе, остатки на брокерских счетах и межбанковские кредиты. Яркий новый критерий — региональная значимость банка вместо международной активности, который применяется сейчас. Как поясняется в докладе, это связано с тем, что за последние годы объемы операций даже крупных банков с нерезидентами существенно сократились.
Региональная значимость будет зависеть от степени присутствия банка в небольших населенных пунктах (от 100 жителей) и того, какие услуги он там представляет. «Это позволит акцентировать внимание на тех регионах, на которых наиболее остро отразится потенциальный уход банка», — говорится в материалах ЦБ.
Банк России также выделил пять новых критериев, по которым банки могут «добирать» баллы за системную значимость:
- Масштаб клиентской базы. Максимальные 4 балла смогут получить игроки с числом активных клиентов от 30 млн, минимальный 1 балл — с базой от 1 до 5 млн клиентов.
- Экосистемы или нефинансовые сервисы. Максимальный балл присваивается, если доля таких непрофильных активов превышает 10% от капитала банка. Минимальный балл — если показатель больше 1% от капитала. Помимо этого, ЦБ намерен учитывать масштабы и социальную значимость нефинансовых компаний, с которыми оцениваемый банк находится в одной группе.
- Значимость на платежном рынке. Для максимального балла у банка должны быть четыре компонента — эквайринг, эмиссия карт, Система быстрых платежей (СБП), инфраструктура.
- Последствия от «эффекта домино» на межбанке. ЦБ будет рассчитывать, сколько банков могут понести потери, если у оцениваемого игрока начнутся проблемы, и много ли клиентов у «потенциальных пострадавших».
Доля средств клиентов, не покрытых или недостаточно покрытых страховками от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Таким образом, потенциально банк может набрать дополнительно до 20 баллов для повышения оценки собственной значимости на рынке. Как следует из предварительной матрицы надбавок, представленной в докладе, если небольшой игрок (с долей на рынке в 0,5−1%) получит от 1 до 6 баллов, он не войдет в финальный список СЗКО. Банки с изначальной долей на рынке выше 30% в любом случае столкнутся с применением максимальной надбавки (2,5%). ЦБ не раскрыл, какие банки могут столкнуться с повышением надбавок за системную значимость.
