Мосбиржа с 25 февраля запустит фьючерс на страновой ETF, который следует за динамикой фондового рынка Индии — iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc). Об этом говорится на сайте торговой площадки.
Новый фьючерс предоставит возможность участвовать в движении цены акций самых ликвидных публичных компаний Индии, подчеркивается в сообщении Мосбиржи. Там также говорится, что фьючерсный контракт расчетный и после прохождения тестирования будет доступен неквалифицированным инвесторам.
Параметры фьючерса:
торговый код — INDIA;
короткий код — ND;
лот контракта — одна акция инвестиционного фонда;
шаг цены — $0,001;
стоимость шага цены — $0,001.
Самую большую долю в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) занимает финансовый сектор (28,2%), среди которого акции индийского коммерческого банка HDFC Bank и ICICI Bank. Вторым идет потребительский сектор (12,51%), в котором есть акции индийской автомобилестроительной компании Mahindra & Mahindra, индийская «дочка» Suzuki — Maruti Suzuki, а также другие компании. Третье место занимает IT-сектор (12,2%), среди которого акции Infosys и Tata Consultancy Services.
В топ-5 акций по доле в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) входят HDFC Bank (8,06%), Reliance Industries (6,2%), ICICI Bank (5,43%), Infosys (5,09%) и Bharti Airtel (3,57%). Стоимость активов индийского фонда по состоянию на 18 февраля составляла $4,96 млрд. Всего в этот ETF входит 161 актив, следует из данных на сайте фонда.
Сейчас на Мосбирже обращаются девять фьючерсов на страновые ETF, в том числе на фонды, отслеживающие движение международных индексов S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225 и Euro Stoxx 50.
Мосбиржа также планирует расширить линейку срочного рынка фьючерсами на ETF на индустрию полупроводников и искусственного интеллекта. Контракты будут привязаны к динамике ETF-фондов, один из которых инвестирует в акции NVIDIA.
В конце декабря 2024 года управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева отмечала, что новые контракты будут относиться к линейке фьючерсов с базовым активом в виде международных ETF, но расчеты по сделкам проходят в рублях. «В связи с этим исключаются все инфраструктурные риски для инвестора», — подчеркнула Патрикеева.
Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки.
Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дате экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.
Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например, это могут быть индексы или сырьевые товары. В таком случае на счет инвестора зачисляется или, наоборот, списывается разница между покупкой и продажей контракта.
В середине декабря Мария Патрикеева также сообщала «РБК Инвестициям», что Мосбиржа в первом-втором квартале 2025 года планирует запуск торгов расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок. Базовыми активами расчетных фьючерсов станут цены на эти товары на зарубежных рынках, а минимальную цену одного контракта планируется установить на уровне ₽10 тыс. Одним и последних таких инструментов линейки срочных контрактов в сентябре 2024 года стал фьючерс на какао.
В 2025 году Мосбиржа также планирует запустить фьючерс на ключевую ставку Банка России. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка, а возможный дизайн контракта пока обсуждается с участниками рынка.
