ЦБ подготовился к стрессовому сценарию для российских банков по примеру США

ЦБ РФ принял меры для сохранения устойчивости банковского сектора России на случай «гипотетического стрессового сценария» по аналогии с кризисом региональных банков США весной 2023 года. Об этом сообщается в новом выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

«В случае реализации гипотетического стрессового сценария банкам придется продавать портфель облигаций, удерживаемых до погашения, по текущим рыночным ценам, это может оказать отрицательное воздействие на норматив достаточности капитала», — сказано в документе.

Такое снижение не окажет критически значимого влияния на устойчивость российского банковского сектора, подчеркнули в ЦБ. Для восполнения ликвидности кредитные организации могут совершать сделки репо с Банком России, что позволяет избежать необходимости реализовывать ценные бумаги, удерживаемые до погашения, даже в кризисных сценариях.

Напомним, в 2023 году произошла череда банкротств американских Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic Bank и одного из двух крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. На фоне этих событий инвесторы стали продавать акции банков на бирже, чем еще сильнее разогнали панику в отрасли. Погасить ее смогло только вмешательство властей и Федеральной резервной системы.