ЦБ протестировал российские банки по модели американского кризиса

Центробанк провел анализ чувствительности российских кредитных организаций к росту доходности облигаций на 5 п. п. на фоне банкротства нескольких американских банков. По итогам анализа регулятор сообщил об устойчивости российского банковского сектора к подобным обстоятельствам.

В «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ говорится, что в случае роста доходностей рублевых облигаций в портфелях банковского сектора в среднем на 5 п. п. отрицательная переоценка составит 0,91 трлн руб. Регулятор утверждает, что это не повлияет на банковский сектор и на отдельные банки. Кроме того, подобная ситуация не приведет к снижению нормативов достаточности капитала ниже нормативного значения ни у одного из банков.

Также был просчитан сценарий, когда банкам пришлось продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения. В этом случае прогнозируется отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг на 1,58 трлн руб. Тогда у восьми банков (на которые приходится 0,62% от активов всего банковского сектора) один из нормативов достаточности капитала опустится ниже нормативного значения.

Банк России отмечает, что при подобном сценарии предоставит необходимую ликвидность кредитным организациям, как это было в 2020 и 2022 годах. В отчете регулятора говорится, что «эффекты заражения» из-за проблем западных банков маловероятны, поскольку российский финансовый рынок «в значительной степени» изолирован в связи с санкциями и ответными мерами валютного регулирования.

Тем временем риски для банковского сектора представляют сокращение мировых цен и спроса на товары российского экспорта в случае мировой рецессии, добавил ЦБ. Вероятность такого сценария невысока, считает регулятор, однако за последнее время выросла.

10 марта 16-й по величине банк США SVB объявил о банкротстве. Вслед за ним о банкротстве заявил нью-йоркский Signature Bank. Он стал третьим по величине обанкротившимся банком в истории США. За неделю после краха SVB и Signature Bank другие американские банки заняли у Федеральной резервной системы США рекордные $165 млрд в связи с обеспокоенностью ситуацией на банковском рынке.

Лусине Баласян