Состав базы расчета нового индекса, методика расчета, сроки и частота ребалансировки будут аналогичны индексу RGBI, который также рассчитывается Мосбиржей.
В настоящее время Московская биржа вычисляет группу индексов облигаций федерального займа, которые разделены по дюрации и типу ставки купонных платежей. Индексы ОФЗ рассчитываются на основе средневзвешенных цен облигаций, включенных в базу расчета. При определении цен учитываются сделки, заключенные в течение торговой сессии как в основном режиме торгов, так и в режиме переговорных сделок.
Сейчас на срочном рынке Московской биржи обращается фьючерсный контракт на индекс RGBI. Новый индекс ОФЗ, рассчитываемый по текущим ценам, может быть использован для запуска новых инструментов срочного рынка.
